Сравнение GOEX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GOEX и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 20.19% против 0.51% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и SDIV
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GOEX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GOEX
SDIV
Сравнение GOEX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.58 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.43 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 12.17 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.03 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и SDIV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и SDIV
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и SDIV
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -56.90% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -13.04% | -19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -41.94% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -56.90% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -17.50% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -18.63% | -45.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.67% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и SDIV
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 6.10% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 9.20% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 16.03% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 16.79% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 18.96% | +21.53% |