Сравнение GOEX с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
GOEX и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOEX и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 123.72% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и HOOG
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
GOEX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
GOEX
HOOG
Сравнение GOEX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 0.30 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.50 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.53 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 1.11 | +13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.30 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и HOOG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и HOOG
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и HOOG
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -86.94% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -86.94% | +54.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -84.94% | +66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -30.17% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 41.37% | -32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и HOOG
Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 18.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 35.44% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 100.78% | -58.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 143.11% | -92.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 143.62% | -105.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 143.62% | -103.13% |