Сравнение GOEX с HOOG
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. GOEX is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, GOEX returned 64.25% vs -29.31% for HOOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
GOEX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -5.02% | 123.72% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
Correlation
The correlation between GOEX and HOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
GOEX
HOOG
Сравнение GOEX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.34 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.55 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.22 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и HOOG
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -86.94% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -86.94% | +54.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -81.53% | +51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.59% | -37.56% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 53.22% | -40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и HOOG
Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 14.62%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 41.51% | -26.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.87% | 100.64% | -60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 137.15% | -88.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 144.88% | -105.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.97% | 144.88% | -104.91% |
Сравнение комиссий GOEX и HOOG
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и HOOG
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.19% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and HOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to GOEX (14.62%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, GOEX leads with 64.25% vs -29.31% for HOOG. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 64.25% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 2.19% for GOEX.
GOEX is categorized as Materials, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.75% for HOOG.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор