Сравнение GOEX с HOOG
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. GOEX is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, GOEX returned 49.00% vs -45.56% for HOOG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
GOEX
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 37.49%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 9.40%
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -17.79% | 119.01% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between GOEX and HOOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
GOEX
HOOG
Сравнение GOEX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.53 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.78 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и HOOG
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -86.94% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -86.94% | +47.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.33% | -72.03% | +32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -40.55% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 58.70% | -41.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и HOOG
Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 14.42%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 40.77% | -26.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 106.02% | -63.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 139.20% | -86.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 144.48% | -104.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 144.48% | -104.29% |
Сравнение комиссий GOEX и HOOG
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и HOOG
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.67% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and HOOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to GOEX (14.42%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, GOEX leads with 49.00% vs -45.56% for HOOG. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 49.00% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 2.67% for GOEX.
GOEX is categorized as Gold, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.75% for HOOG.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор