PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOEX с GOLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с GOLI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. GOEX is passively managed, while GOLI is actively managed. Over the past year, GOEX returned 49.00% vs 1.63% for GOLI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и GOLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у GOLI с доходностью -11.41%.

GOEX

1 день
-3.86%
1 месяц
-17.60%
6 месяцев
-27.20%
С начала года
-17.79%
1 год
49.00%
3 года*
37.49%
5 лет*
18.44%
10 лет*
9.40%

GOLI

1 день
-2.04%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
-15.65%
С начала года
-11.41%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и GOLI

2026 (YTD)2025
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-17.79%118.93%
GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-11.41%15.16%

Correlation

The correlation between GOEX and GOLI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between GOEX and GOLI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с GOLI:
GOLI с GLDMGOLI с FINYGOLI с GDEGOLI с ARMWGOLI с XMAGGOLI с GDXGOLI с AAAU

Доходность на риск

GOEX vs. GOLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOLI
Ранг доходности на риск GOLI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c GOLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXGOLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.07

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.25

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.06

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

0.19

+2.62

GOEX vs. GOLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GOLI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GOLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и GOLI

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GOLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXGOLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-25.88%

-62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-25.88%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.33%

-21.22%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-5.25%

-58.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

8.57%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и GOLI

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXGOLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

6.09%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

23.44%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.43%

25.12%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

23.24%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

23.24%

+16.95%

Сравнение комиссий GOEX и GOLI

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOLI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и GOLI

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GOLI в 52.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.67%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
GOLI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		52.98%37.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and GOLI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.42%) compared to GOLI (6.09%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GOLI's -25.88%.

On 1-year performance, GOEX leads with 49.00% vs 1.63% for GOLI. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 49.00% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.

GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 2.67% for GOEX.

GOEX is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.99% for GOLI.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и GOLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор