Сравнение GOBSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GOBSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOBSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOBSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | -2.91% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GOBSX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GOBSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.73% против 14.14% соответственно.
GOBSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOBSX и VOO
GOBSX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GOBSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GOBSX
VOO
Сравнение GOBSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOBSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 7.31 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GOBSX и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOBSX и VOO
Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 2.79% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GOBSX и VOO
Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -33.99% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.98% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -24.52% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.04% | -33.99% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -5.55% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.55% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOBSX и VOO
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOBSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.34% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 9.47% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 18.11% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 16.82% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 17.99% | -9.50% |