PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOBSX с ARMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOBSX с ARMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX).

GOBSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GOBSX и ARMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOBSX и ARMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		-2.91%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%11.51%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, GOBSX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у ARMGX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции GOBSX уступали акциям ARMGX по среднегодовой доходности: 0.73% против 2.25% соответственно.

GOBSX

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.83%
1 год
4.90%
3 года*
1.14%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
0.73%

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с VOOGOBSX с DFSHXGOBSX с LMISXGOBSX с TNBMXGOBSX с LMVTXGOBSX с LMSMX
Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с VFLOARMGX с DFNG.LARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с LMISXARMGX с LMGEXARMGX с LCSMX

Сравнение комиссий GOBSX и ARMGX

GOBSX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARMGX в 1.32%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Доходность на риск

GOBSX vs. ARMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOBSX c ARMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOBSXARMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

3.01

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

6.38

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.39

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

7.09

-6.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

32.59

-29.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOBSX vs. ARMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOBSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ARMGX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOBSX и ARMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOBSXARMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.01

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

2.06

-2.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.40

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.11

-0.69

Корреляция

Корреляция между GOBSX и ARMGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOBSX и ARMGX

Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью ARMGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		2.79%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GOBSX и ARMGX

Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки ARMGX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и ARMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOBSXARMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.04%

-21.79%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-0.55%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-3.23%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

-9.09%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-0.22%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-1.54%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.12%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GOBSX и ARMGX

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOBSXARMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.27%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

0.84%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

1.22%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

1.24%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

1.61%

+6.88%