- ISIN
- US5246863188
- Эмитент
- Legg Mason
- Дата выпуска
- 31 окт. 2006 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции GOBSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $894.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) показал доход в 1.18% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOBSX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GOBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GOBSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 дек. 2010 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 0.99% | -4.55% | 2.66% | 0.67% | -0.56% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 1.59% | 1.68% | 1.42% | 4.62% | 0.00% | 3.21% | -2.42% | 1.80% | 0.90% | -0.11% | -0.11% | 0.42% | 13.59% |
| 2024 | -2.99% | -1.98% | 0.08% | -4.39% | 2.47% | -0.50% | 3.17% | 2.84% | 2.00% | -5.34% | -0.00% | -4.66% | -9.38% |
| 2023 | 4.69% | -5.25% | 4.61% | 0.11% | -1.76% | 1.35% | 1.55% | -4.25% | -5.12% | -2.88% | 8.02% | 7.29% | 7.42% |
| 2022 | -0.81% | -1.37% | -0.56% | -7.18% | 0.60% | -5.05% | 2.22% | -4.24% | -6.98% | -2.12% | 8.66% | 0.97% | -15.66% |
| 2021 | -1.59% | -0.77% | -1.65% | 1.66% | 1.63% | -0.75% | -0.94% | 0.17% | -2.61% | -0.44% | -0.54% | 0.52% | -5.27% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.11, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 37.42% of S&P 500 Index downside but only 30.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 30.19%
- Участие в снижении
- 37.42%
Комиссия
Комиссия GOBSX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOBSX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.69 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 12.34 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.31 | $0.01 | $0.59 | $0.25 | $0.04 | $0.17 | $0.31 | $0.40 | $0.19 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund показал максимальную просадку в 29.04%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund составляет 10.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.04%окт. 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 12hиюнь 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.67%дек. 2008 г. | 6mo 15d | 8mo | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -19.12%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 4d | 2y 5moфевр. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.46%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 6mo 22d | 1y 11moсент. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.05%сент. 2013 г. | 3mo 29d | 8mo 26d | 1y 20dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| GOBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -56.78% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -9.10% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -18.90% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -25.43% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.04% | -33.92% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -2.97% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOBSX
Добавьте BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOBSX