Сравнение GOBSX с LMISX
GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - GOBSX is a Global Bonds fund managed by Legg Mason, while LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, GOBSX returned 1.18%/yr vs 15.21%/yr for LMISX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GOBSX charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.
Доходность
Сравнение доходности GOBSX и LMISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOBSX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LMISX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции GOBSX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 1.18% против 15.21% соответственно.
GOBSX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.18%
LMISX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам GOBSX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 1.18% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 10.35% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Correlation
The correlation between GOBSX and LMISX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.28 |
The correlation between GOBSX and LMISX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOBSX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
GOBSX
LMISX
Сравнение GOBSX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOBSX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.39 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 15.85 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOBSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.47 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.80 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GOBSX и LMISX
Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и LMISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOBSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -50.34% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -8.69% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -20.22% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -26.11% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.04% | -35.27% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.72% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -7.61% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.85% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOBSX и LMISX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) составляет 2.34%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOBSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.81% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 8.92% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 11.91% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 17.66% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 18.78% | -10.27% |
Сравнение комиссий GOBSX и LMISX
GOBSX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LMISX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOBSX и LMISX
Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности LMISX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 4.07% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 3.72% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
GOBSX and LMISX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMISX has higher volatility (2.81%) compared to GOBSX (2.34%). In terms of maximum drawdown, GOBSX dropped -29.04% vs LMISX's -50.34%.
LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOBSX и LMISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор