Сравнение GOAU с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
GOAU и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и XLB
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
GOAU vs. XLB — Ранг доходности на риск
GOAU
XLB
Сравнение GOAU c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.92 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.34 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 4.67 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.92 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и XLB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и XLB
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и XLB
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -59.83% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -14.64% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -24.72% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -5.47% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.88% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 4.21% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и XLB
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 5.95% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 12.56% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 20.94% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 18.92% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 20.61% | +14.76% |