Сравнение GNXIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNXIX и MFWIX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GNXIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GNXIX
MFWIX
Сравнение GNXIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.89 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.31 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и MFWIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и MFWIX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и MFWIX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -33.01% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -6.85% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -20.22% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -5.18% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -3.83% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 1.77% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и MFWIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 3.44% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 5.43% | +25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 8.94% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 9.11% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 9.61% | +14.23% |