Сравнение GNXIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNXIX и GLIFX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
GNXIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
GNXIX
GLIFX
Сравнение GNXIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.28 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.90 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.78 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 11.41 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.28 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и GLIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и GLIFX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и GLIFX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -29.65% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -9.00% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -17.15% | -28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -6.13% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -3.35% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 2.19% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и GLIFX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.77% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 7.40% | +23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 10.73% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 10.71% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 13.25% | +10.59% |