PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с LIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while LIT tracks the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 14.38%/yr for LIT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности GNR и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.38% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between GNR and LIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between GNR and LIT shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и LIT

Секторы
GNR
LIT

Сырьевые материалы

50.3%
55.4%

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
26.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

11.5%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
LIT
55.4%

Энергетика

GNR
37.6%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
LIT
7.0%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
LIT

-

Недвижимость

GNR
0.8%
LIT

-

Промышленность

GNR
0.2%
LIT
26.0%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
LIT

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
LIT

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
LIT

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

LIT

-

Технологии

GNR

-

LIT
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

GNR vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.86

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.23

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

9.62

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

32.28

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.86

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок GNR и LIT

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-65.91%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-13.11%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-53.01%

+31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-65.91%

+40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-65.91%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-10.23%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-33.63%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.90%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и LIT

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.66%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

22.09%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

32.75%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

31.81%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

30.66%

-8.79%

Сравнение комиссий GNR и LIT

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и LIT

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GNR and LIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.38% vs 10.69% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.38% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.38% for LIT.

GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор