Сравнение GNOV с XLRI
GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности GNOV и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
GNOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOV и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 4.47% | 7.26% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between GNOV and XLRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOV vs. XLRI — Ранг доходности на риск
GNOV
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GNOV c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOV и XLRI
Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOV | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -7.12% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.67% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.64% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOV и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOV | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 10.95% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 10.95% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 10.95% | -3.36% |
Сравнение комиссий GNOV и XLRI
GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOV и XLRI
GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
GNOV and XLRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for GNOV.
GNOV is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для GNOV и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор