PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GNOV и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и XAPR

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%7.45%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с QQQYXAPR с CARY

Сравнение комиссий GNOV и XAPR

И GNOV, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GNOV vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.97

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

18.63

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между GNOV и XAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и XAPR

Ни GNOV, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и XAPR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-6.18%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.18%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.07%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.18%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.65%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.46%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.19%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.15%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

6.40%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.40%

+1.38%