PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GNOV и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий GNOV и FSEP

И GNOV, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GNOV vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.64

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.27

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.96

+0.42

Корреляция

Корреляция между GNOV и FSEP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и FSEP

Ни GNOV, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и FSEP

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-13.79%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.16%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.25%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.19%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.62%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.14%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.12%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

10.75%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

10.64%

-2.86%