PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNOM с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с XLVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GNOM is passively managed, while XLVI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 5.86%.

GNOM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.17%
6 месяцев
14.99%
С начала года
20.95%
1 год
59.62%
3 года*
4.19%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—

XLVI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
5.19%
С начала года
5.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и XLVI

2026 (YTD)2025
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		20.95%30.05%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.86%12.41%

Correlation

The correlation between GNOM and XLVI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов GNOM и XLVI

Секторы
GNOM
XLVI

Здравоохранение

99.7%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

101.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.7%
XLVI
100.0%

Технологии

GNOM
0.3%
XLVI

-

Сырьевые материалы

GNOM

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

XLVI

-

Энергетика

GNOM

-

XLVI

-

Финансовые услуги

GNOM

-

XLVI
101.4%

Промышленность

GNOM

-

XLVI

-

Недвижимость

GNOM

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с BCD

Доходность на риск

GNOM vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOMXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

—

—

GNOM vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM и XLVI

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-8.14%

-66.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.02%

-0.41%

-49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.70%

-1.83%

-38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

11.04%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

11.04%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

11.04%

+23.07%

Сравнение комиссий GNOM и XLVI

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и XLVI

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLVI в 11.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.18%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.94%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and XLVI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

XLVI has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 1.18% for GNOM.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор