Сравнение GNOM с SRVR
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.31%/yr vs -3.65%/yr for SRVR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.97%.
GNOM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.17%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 20.95%
- 1 год
- 59.62%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 20.95% | 18.65% | -15.99% | -8.63% | -36.27% | -15.93% | 51.52% | 2.03% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 15.27% |
Correlation
The correlation between GNOM and SRVR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between GNOM and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM vs. SRVR — Ранг доходности на риск
GNOM
SRVR
Сравнение GNOM c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOM | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.35 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -0.68 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOM и SRVR
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -40.99% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -14.98% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -18.34% | -25.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.14% | -40.99% | -31.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -21.67% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -15.28% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.61% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и SRVR
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.16% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 14.01% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 17.25% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 19.84% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 21.40% | +12.71% |
Сравнение комиссий GNOM и SRVR
GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и SRVR
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.18% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
GNOM and SRVR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOM has higher volatility (7.71%) compared to SRVR (4.16%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, SRVR leads with -3.65% vs -9.31% for GNOM. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -3.65% return vs -9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.18% for GNOM.
GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while SRVR is REIT. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.49% for SRVR.
GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOM и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор