PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GNOM returned 57.90% vs 11.52% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%4.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GNOM and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов GNOM и SHLD

Секторы
GNOM
SHLD

Здравоохранение

99.6%

-

Технологии

0.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
SHLD

-

Технологии

GNOM
0.4%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

GNOM

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

SHLD

-

Энергетика

GNOM

-

SHLD

-

Финансовые услуги

GNOM

-

SHLD

-

Промышленность

GNOM

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

GNOM

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GNOM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.48

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.84

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.58

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

1.52

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.48

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.03

-2.11

Просадки

Сравнение просадок GNOM и SHLD

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-20.10%

-54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-20.10%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-17.57%

-36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-3.21%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

7.60%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и SHLD

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

8.02%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

19.39%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

24.08%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

21.14%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

21.14%

+13.05%

Сравнение комиссий GNOM и SHLD

И GNOM, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и SHLD

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GNOM leads with 57.90% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOM has performed better with a 57.90% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.55% for SHLD.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор