Сравнение GNOM с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
GNOM и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNOM и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | -2.79% | 18.65% | -15.99% | -8.63% | -36.27% | -15.93% | 51.52% | 1.56% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
GNOM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNOM и PSCH
GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
GNOM vs. PSCH — Ранг доходности на риск
GNOM
PSCH
Сравнение GNOM c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOM | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.10 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.02 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.30 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | -0.75 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.10 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.49 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GNOM и PSCH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и PSCH
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GNOM и PSCH
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNOM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -46.32% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -15.36% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -46.32% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.83% | -36.16% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -13.26% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.25% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и PSCH
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNOM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.55% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 14.88% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 23.32% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 22.91% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 23.64% | +10.66% |