PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%2.41%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GNMFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.23% соответственно.

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DFABXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с DCARXGNMFX с FGNSXGNMFX с FHMIX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий GNMFX и DFSMX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

GNMFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.68

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.50

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.20

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.59

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

21.82

-19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.68

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

2.08

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между GNMFX и DFSMX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и DFSMX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и DFSMX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-2.66%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.39%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-1.67%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

-1.69%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.06%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.24%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.10%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и DFSMX

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.11%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.35%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

0.68%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

0.78%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

0.77%

+2.16%