Сравнение GNMFX с GCMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX).
GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMFX и GCMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMFX и GCMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | -0.10% | 3.09% | 2.38% | 4.89% | -5.25% | 1.40% | 3.17% | 6.43% | 2.09% | 2.41% |
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у GCMFX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNMFX имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции GCMFX немного отстают с 1.85%.
GNMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.88%
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMFX и GCMFX
И GNMFX, и GCMFX имеют комиссию равную 0.63%.
Доходность на риск
GNMFX vs. GCMFX — Ранг доходности на риск
GNMFX
GCMFX
Сравнение GNMFX c GCMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMFX | GCMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.34 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMFX | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.70 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GNMFX и GCMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMFX и GCMFX
Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности GCMFX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | 3.38% | 3.61% | 3.48% | 2.68% | 1.98% | 2.17% | 2.24% | 2.59% | 2.45% | 0.89% | 0.17% |
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок GNMFX и GCMFX
Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки GCMFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и GCMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMFX | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -7.08% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -4.19% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -7.08% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.06% | -7.08% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.83% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.04% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMFX и GCMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMFX | GCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.89% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.27% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.15% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.74% | +0.19% |