PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%0.72%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DFABXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с DCARXGNMFX с DFSMXGNMFX с FGNSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий GNMFX и FHMIX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

GNMFX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.93

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

8.93

-7.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.98

-2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

13.55

-12.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

49.68

-46.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.93

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между GNMFX и FHMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и FHMIX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и FHMIX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-0.50%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.20%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.10%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.07%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.05%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и FHMIX

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.10%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

0.96%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

0.78%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

0.78%

+2.15%