- ISIN
- US72202G2993
- Эмитент
- Gurtin
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2014 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции GNMFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) показал доход в 1.88% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMFX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GNMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNMFX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 28 февр. 2011 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.34% | -1.43% | 1.14% | 0.42% | 0.10% | 1.88% | ||||||
| 2025 | -0.10% | 0.92% | -1.25% | -0.42% | -0.62% | 0.40% | -0.64% | 0.96% | 2.51% | 1.15% | 0.39% | -0.19% | 3.09% |
| 2024 | -0.13% | 0.28% | -0.02% | -0.82% | 0.31% | 1.20% | 0.81% | 0.51% | 0.88% | -1.02% | 1.53% | -1.12% | 2.38% |
| 2023 | 2.09% | -1.56% | 1.51% | -0.20% | -0.45% | 0.70% | 0.15% | -0.95% | -2.10% | -1.49% | 5.26% | 2.03% | 4.89% |
| 2022 | -1.55% | -0.28% | -1.66% | -1.49% | 1.09% | -1.51% | 1.84% | -1.67% | -2.86% | -0.61% | 3.44% | 0.06% | -5.25% |
| 2021 | 0.42% | -0.68% | 0.36% | 0.58% | 0.27% | 0.19% | 0.38% | -0.10% | -0.28% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 1.40% |
Метрики бенчмарка
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.78%) than losses (1.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.78%
- Участие в снижении
- 1.98%
Комиссия
Комиссия GNMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNMFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 13.52 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.27 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.27 | $0.25 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.67% | 3.61% | 3.48% | 2.68% | 1.98% | 2.17% | 2.24% | 2.59% | 2.45% | 0.89% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 9.06%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.06%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.60%март 2020 г. | 10d | 8mo 4d | 8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.91%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 5mo 10d | 9mo 11dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.04%авг. 2013 г. | 3mo 1d | 5mo 4d | 8mo 5dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.75%дек. 2016 г. | 4mo 23d | 1y 5d | 1y 4moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| GNMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -56.78% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -9.10% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -18.90% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -25.43% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.06% | -33.92% | +24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -10.72% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.97% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNMFX
Добавьте PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNMFX