График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) показал доход в -0.31% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMFX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNMFX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 28 февр. 2011 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.34% | -1.93% | -0.31% | |||||||||
| 2025 | -0.10% | 0.92% | -1.25% | -0.42% | -0.62% | 0.40% | -0.64% | 0.96% | 2.51% | 1.15% | 0.39% | -0.19% | 3.09% |
| 2024 | -0.13% | 0.28% | -0.02% | -0.82% | 0.31% | 1.20% | 0.81% | 0.51% | 0.88% | -1.02% | 1.53% | -1.12% | 2.38% |
| 2023 | 2.09% | -1.56% | 1.51% | -0.20% | -0.45% | 0.70% | 0.15% | -0.95% | -2.10% | -1.49% | 5.26% | 2.03% | 4.89% |
| 2022 | -1.55% | -0.28% | -1.66% | -1.49% | 1.09% | -1.51% | 1.84% | -1.67% | -2.86% | -0.61% | 3.44% | 0.06% | -5.25% |
| 2021 | 0.42% | -0.68% | 0.36% | 0.58% | 0.27% | 0.19% | 0.38% | -0.10% | -0.28% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 1.40% |
Метрики бенчмарка
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.02.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.06%) было выше, чем в снижении (2.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.06%
- Участие в снижении
- 2.27%
Комиссия
Комиссия GNMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNMFX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 6.61 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GNMFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.27 | $0.19 | $0.23 | $0.24 | $0.27 | $0.25 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.61% | 3.48% | 2.68% | 1.98% | 2.17% | 2.24% | 2.59% | 2.45% | 0.89% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 9.06%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.06% | 10 авг. 2021 г. | 306 | 25 окт. 2022 г. | 410 | 13 июн. 2024 г. | 716 |
| -7.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 179 |
| -4.91% | 9 дек. 2024 г. | 83 | 9 апр. 2025 г. | 109 | 16 сент. 2025 г. | 192 |
| -3.04% | 31 мая 2013 г. | 4 | 30 авг. 2013 г. | 5 | 31 янв. 2014 г. | 9 |
| -2.75% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 255 | 6 дек. 2017 г. | 357 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...