PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72202G2993

Эмитент

Gurtin

Дата выпуска

2 нояб. 2014 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GNMFX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) показал доход в -1.80% с начала года и 0.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMFX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GNMFX

С начала года

-1.80%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-2.90%

1 год

0.92%

3 года

1.73%

5 лет

1.05%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.11%0.92%-1.25%-0.42%-0.94%-1.80%
2024-0.13%0.29%-0.02%-0.83%0.31%1.20%0.80%0.51%0.88%-1.02%1.52%-1.12%2.38%
20232.09%-1.56%1.52%0.05%-0.44%0.70%0.15%-0.95%-2.10%-1.21%5.26%2.04%5.46%
2022-1.55%-0.28%-1.66%-1.48%1.09%-1.28%2.07%-1.67%-2.60%-0.61%3.44%0.06%-4.54%
20210.42%-0.68%0.37%0.58%0.27%0.19%0.38%-0.10%-0.28%0.00%0.28%0.00%1.42%
20201.27%0.96%-2.16%-1.53%2.06%0.57%0.95%-0.13%0.08%-0.02%0.73%0.42%3.16%
20190.64%0.40%1.41%0.32%1.31%0.31%0.60%1.28%-0.56%0.12%0.12%0.30%6.43%
2018-0.21%-0.04%0.09%-0.12%0.70%0.19%0.21%0.11%-0.30%-0.28%0.84%0.89%2.09%
20170.17%0.44%0.17%0.38%0.98%0.08%0.28%0.48%-0.05%0.09%-0.13%0.70%3.65%
20160.46%0.04%0.15%0.35%0.35%0.63%0.05%0.33%-0.26%-0.24%-1.55%0.53%0.81%
20151.21%-0.71%0.32%-0.31%-0.21%-0.02%0.48%0.26%0.45%0.28%0.38%0.47%2.62%
20140.31%0.52%0.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNMFX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNMFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.32$0.26$0.23$0.24$0.27$0.25$0.21$0.19$0.22$0.04

Дивидендный доход

3.30%3.48%3.20%2.70%2.17%2.25%2.59%2.46%2.08%1.93%2.17%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.26
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.38%10 авг. 2021 г.30625 окт. 2022 г.29020 дек. 2023 г.596
-7.6%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-4.91%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
-2.24%2 сент. 2016 г.631 дек. 2016 г.11619 мая 2017 г.179
-2.02%2 окт. 2024 г.266 нояб. 2024 г.1629 нояб. 2024 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...