PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%0.18%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DCARXGNMFX с DFABXGNMFX с FHMIXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с BATVX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий GNMFX и FGNSX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

GNMFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

2.85

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.07

+0.14

Корреляция

Корреляция между GNMFX и FGNSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и FGNSX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и FGNSX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-2.35%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.35%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-2.35%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.40%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.25%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и FGNSX

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.23%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.67%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.79%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

1.66%

+1.27%