Сравнение GNMA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Silver Trust (SLV).
GNMA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.27% против 16.87% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и SLV
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GNMA vs. SLV — Ранг доходности на риск
GNMA
SLV
Сравнение GNMA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.16 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.70 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SLV
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SLV
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -76.28% | +59.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -42.45% | +39.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -42.45% | +26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -42.81% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -35.47% | +33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -44.76% | +41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 13.77% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SLV
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 16.96% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 57.27% | -54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 57.07% | -52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 35.27% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 31.35% | -26.24% |