PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с SECU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMA с SECU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU).

GNMA и SECU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SECU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMA и SECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и SECU

2026 (YTD)
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		-0.13%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		0.31%

Доходность по периодам

GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%

SECU

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

iShares Securitized Income Active ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с VMBSGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с SPMBGNMA с GOVT
Часто сравнивают с SECU:
SECU с FTSDSECU с MBSDSECU с SPMBSECU с LMBSSECU с JSISECU с CMBSSECU с MBB

Сравнение комиссий GNMA и SECU

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.

SECU
iShares Securitized Income Active ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

GNMA vs. SECU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SECU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c SECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMASECUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. SECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMASECUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между GNMA и SECU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и SECU

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SECU в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и SECU

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SECU.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMASECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-1.76%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.10%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.63%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и SECU

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMASECUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.64%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.64%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

3.64%

+1.47%