Сравнение GNMA с SECU
GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares. GNMA is passively managed, while SECU is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNMA и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.09% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between GNMA and SECU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNMA vs. SECU — Ранг доходности на риск
GNMA
SECU
Сравнение GNMA c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SECU
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNMA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -1.76% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.07% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.55% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNMA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.32% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.32% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.32% | +1.81% |
Сравнение комиссий GNMA и SECU
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SECU
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNMA and SECU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
GNMA has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.10% for SECU.
Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для GNMA и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор