Сравнение GNMA с MTGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP).
GNMA и MTGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и MTGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 0.18% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.14%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и MTGP
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.
Доходность на риск
GNMA vs. MTGP — Ранг доходности на риск
GNMA
MTGP
Сравнение GNMA c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.98 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.43 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и MTGP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и MTGP
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MTGP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и MTGP
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MTGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -16.63% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.64% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -16.63% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.60% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.21% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и MTGP
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) имеют волатильность 1.79% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.06% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 5.32% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 5.75% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.29% | -0.18% |