PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNMA с MTGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNMA и MTGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и MTGP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%0.18%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
0.14%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.14%.


GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%

MTGP

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares GNMA Bond ETF

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Сравнение комиссий GNMA и MTGP

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.


Доходность на риск

GNMA vs. MTGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c MTGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNMAMTGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.43

+0.20

GNMA vs. MTGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTGP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и MTGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNMAMTGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между GNMA и MTGP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и MTGP

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MTGP в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
4.28%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и MTGP

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MTGP.


Загрузка...

Показатели просадок


GNMAMTGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-16.63%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.64%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-16.63%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.60%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.21%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и MTGP

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) имеют волатильность 1.79% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNMAMTGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.06%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

5.32%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.75%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.29%

-0.18%