Сравнение GNMA с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
GNMA и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 0.43% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.15% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.15%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
BRTR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и BRTR
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
GNMA vs. BRTR — Ранг доходности на риск
GNMA
BRTR
Сравнение GNMA c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.83 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и BRTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и BRTR
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BRTR в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.83% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и BRTR
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -5.07% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.26% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.22% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.32% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.98% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и BRTR
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеют волатильность 1.79% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.58% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.28% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.74% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.74% | +0.37% |