PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%0.13%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий GMXAX и QCGDX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.65

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

4.42

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между GMXAX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и QCGDX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и QCGDX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-22.37%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.85%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-20.18%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-2.22%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.27%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.26%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и QCGDX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.64%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.86%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

13.74%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.81%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.56%

+4.72%