Сравнение GMWEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWEX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и TIVFX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
GMWEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
GMWEX
TIVFX
Сравнение GMWEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.12 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.55 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.44 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 17.93 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.12 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и TIVFX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и TIVFX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -54.21% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.21% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -36.31% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -41.51% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.23% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -13.45% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.27% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и TIVFX
Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 7.47%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.93% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.06% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 19.68% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.21% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.40% | -1.23% |