PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.32%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий GMWEX и SIMYX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

GMWEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.57

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.79

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

10.56

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.46

Корреляция

Корреляция между GMWEX и SIMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и SIMYX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и SIMYX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-32.14%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.55%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-25.06%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.81%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-6.14%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.26%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и SIMYX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.00%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.43%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

12.61%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

11.33%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.25%

+3.92%