Сравнение GMWEX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.60% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и FIGSX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
GMWEX
FIGSX
Сравнение GMWEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.74 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.16 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.98 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.83 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.74 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и FIGSX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и FIGSX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -34.47% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.89% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -34.47% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -34.47% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -10.60% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -6.49% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.55% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и FIGSX
Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 7.47%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.09% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.23% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 19.24% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.61% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.54% | -1.37% |