Сравнение GMWEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.12% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и EPDIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GMWEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
EPDIX
Сравнение GMWEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.01 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.56 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.43 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 17.97 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и EPDIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и EPDIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -38.23% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.92% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -20.98% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -32.84% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.22% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -10.88% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и EPDIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.10% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.60% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.22% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.05% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.88% | +1.29% |