Сравнение GMWAX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -4.14% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GHVIX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GHVIX
Сравнение GMWAX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.28 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.58 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.73 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GHVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GHVIX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GHVIX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -20.48% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -3.19% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -13.54% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.50% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.69% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.69% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GHVIX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.72% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.24% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 4.24% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 8.60% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 8.93% | +1.37% |