Сравнение GMWAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 10.23% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GGSIX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GGSIX
Сравнение GMWAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.34 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.79 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.43 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 6.42 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.34 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GGSIX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GGSIX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -52.85% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -10.84% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -26.74% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -30.36% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.45% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.25% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.51% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GGSIX
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 4.25%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.36% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.53% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 13.51% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 13.38% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 14.29% | -3.99% |