PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с GGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 11.29%/yr for GGSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.29% соответственно.

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%

GGSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.66%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		9.79%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Correlation

The correlation between GMWAX and GGSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between GMWAX and GGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с PRWAXGGSIX с IGAGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с HGLB

Доходность на риск

GMWAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.32

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.22

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.91

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

12.94

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.32

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GGSIX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-52.85%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.71%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.74%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-30.36%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.63%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.20%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GGSIX

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.26%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.70%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

10.94%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

13.43%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

14.33%

-3.98%

Сравнение комиссий GMWAX и GGSIX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GGSIX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GGSIX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.81%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and GGSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSIX has higher volatility (3.26%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GGSIX's -52.85%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор