Сравнение GMWAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.41% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GBMFX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GBMFX
Сравнение GMWAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.02 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 4.00 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.91 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 15.09 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GBMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GBMFX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GBMFX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -23.40% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -5.98% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -14.42% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -23.40% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.64% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.29% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.57% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GBMFX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 5.30% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 7.97% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 7.22% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 7.97% | +2.33% |