Сравнение GMVM.DE с VOO
GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GMVM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Sustainable Moat Focus, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMVM.DE returned 10.29%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMVM.DE charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMVM.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.29% против 15.28% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 10.29%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -1.57% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between GMVM.DE and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between GMVM.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
VOO
Сравнение GMVM.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.73 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 14.10 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.26 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и VOO
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -33.49% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.37% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -23.87% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.87% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -33.49% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -0.18% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.03% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 1.94% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и VOO
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.06% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.55% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 12.20% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.69% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.53% | -1.99% |
Сравнение комиссий GMVM.DE и VOO
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и VOO
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GMVM.DE and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GMVM.DE.
GMVM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. GMVM.DE tracks Morningstar US Sustainable Moat Focus, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for GMVM.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для GMVM.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор