Сравнение GMVM.DE с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
GMVM.DE и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMVM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Sustainable Moat Focus. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -6.75% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.07% | -0.23% | 18.04% | 27.93% | -8.31% | 33.40% | 5.37% | 37.84% | 3.35% | 8.04% |
Разные валюты инструментов
GMVM.DE торгуется в EUR, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.32% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 10.46%
MOAT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
MOAT
Сравнение GMVM.DE c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.19 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 0.99 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GMVM.DE и MOAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и MOAT
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -33.31% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.43% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.96% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -33.31% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -10.32% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.80% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.61% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.45%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.13% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.32% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 21.71% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.54% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 19.08% | -2.39% |