Сравнение GMVM.DE с MOAT
GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck - GMVM.DE tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMVM.DE returned 10.29%/yr vs 13.18%/yr for MOAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMVM.DE charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и MOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMVM.DE торгуется в EUR, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.18% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 10.29%
MOAT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -1.57% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.48% | -0.23% | 18.04% | 27.93% | -8.31% | 33.40% | 5.37% | 37.84% | 3.35% | 8.04% |
Correlation
The correlation between GMVM.DE and MOAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between GMVM.DE and MOAT shifts across timeframes, from 0.60 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
MOAT
Сравнение GMVM.DE c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.20 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и MOAT
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -32.83% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.65% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -25.00% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.00% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -32.83% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -4.48% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.30% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.23%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.62% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.72% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 13.77% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.61% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.99% | -2.45% |
Сравнение комиссий GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.38% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
GMVM.DE and MOAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for GMVM.DE.
GMVM.DE tracks Morningstar US Sustainable Moat Focus, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.49% for GMVM.DE and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для GMVM.DE и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор