Сравнение GMVM.DE с MOAT
GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck - GMVM.DE tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMVM.DE returned 10.26%/yr vs 13.12%/yr for MOAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMVM.DE charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и MOAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMVM.DE торгуется в EUR, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.12% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 10.26%
MOAT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 2.97% | -4.56% | 17.57% | 14.37% | -14.37% | 36.89% | 2.73% | 38.47% | 2.27% | 7.97% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 5.37% | -0.23% | 18.04% | 27.93% | -8.31% | 33.40% | 5.37% | 37.84% | 3.35% | 8.04% |
Correlation
The correlation between GMVM.DE and MOAT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between GMVM.DE and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
MOAT
Сравнение GMVM.DE c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMVM.DE | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.00 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и MOAT
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -32.83% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.65% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -25.00% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.00% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | -32.83% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.20% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.28% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.41% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и MOAT
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.10% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.15% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.84% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.70% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.98% | -2.45% |
Сравнение комиссий GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и MOAT
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.32% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
GMVM.DE and MOAT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for GMVM.DE.
GMVM.DE tracks Morningstar US Sustainable Moat Focus, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.49% for GMVM.DE and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для GMVM.DE и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор