Сравнение GMVM.DE с CNDX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS).
GMVM.DE и CNDX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMVM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Sustainable Moat Focus. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. CNDX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и CNDX.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -6.75% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -3.90% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.56% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 10.54%
CNDX.AS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMVM.DE и CNDX.AS
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
CNDX.AS
Сравнение GMVM.DE c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.77 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.18 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.22 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.65 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.77 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GMVM.DE и CNDX.AS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и CNDX.AS
Ни GMVM.DE, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и CNDX.AS
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и CNDX.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMVM.DE | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -31.21% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -10.06% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -31.21% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -31.21% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -7.55% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.50% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и CNDX.AS
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.67% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.70% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 20.26% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.72% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 19.62% | -2.93% |