Сравнение GMVM.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
GMVM.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMVM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Sustainable Moat Focus. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -6.75% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.36% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.35% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 10.46%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMVM.DE и VWRL.AS
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
VWRL.AS
Сравнение GMVM.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.86 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.22 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.42 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 17.64 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.86 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMVM.DE и VWRL.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и VWRL.AS
GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.41% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMVM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -33.27% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -8.93% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -21.00% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -33.27% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.13% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.43% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.64% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и VWRL.AS
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.34% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.39% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.64% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.66% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.84% | +1.85% |