Сравнение GMVM.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
GMVM.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMVM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Sustainable Moat Focus. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMVM.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMVM.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -6.75% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | 38.45% | 2.27% | 7.97% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GMVM.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GMVM.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.20% соответственно.
GMVM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 10.46%
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMVM.DE и IS3Q.DE
GMVM.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Доходность на риск
GMVM.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
GMVM.DE
IS3Q.DE
Сравнение GMVM.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVM.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.56 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.85 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.27 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 8.16 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVM.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.56 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMVM.DE и IS3Q.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVM.DE и IS3Q.DE
Ни GMVM.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMVM.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка GMVM.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVM.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMVM.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.25% | -32.31% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.78% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -20.63% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -32.31% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.00% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.67% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.76% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVM.DE и IS3Q.DE
Текущая волатильность для VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GMVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMVM.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 7.72% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.19% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.17% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.95% | +1.74% |