Сравнение GMUN с ZTAX
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while ZTAX is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.11% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.45% | -1.02% | 7.98% | 3.74% |
Correlation
The correlation between GMUN and ZTAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GMUN and ZTAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTAX
Сравнение GMUN c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и ZTAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.80% | — |
Сравнение комиссий GMUN и ZTAX
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и ZTAX
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.67% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and ZTAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.87% for GMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and X-Square. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор