PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

GMUN и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.41%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с PUSHGMUN с GSEWGMUN с MEARGMUN с OVMGMUN с FUMB
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий GMUN и ZTAX

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.21

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.49

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.52

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

1.39

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.21

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.22

+0.85

Корреляция

Корреляция между GMUN и ZTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и ZTAX

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и ZTAX

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-15.33%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.47%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.92%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.87%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.92%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и ZTAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

9.47%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

24.05%

-22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

25.93%

-22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

27.25%

-24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

27.25%

-24.30%