PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUN с USAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 26.07%/yr for USAI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 22.84%.

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.76%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
-0.91%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.84%
6 месяцев
20.56%
1 год
20.84%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и USAI

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%5.92%0.31%3.68%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.84%0.69%43.99%13.90%

Correlation

The correlation between GMUN and USAI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between GMUN and USAI has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с PUSHGMUN с GPIQ
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC

Доходность на риск

GMUN vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.33

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.84

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.32

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.22

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.50

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GMUN и USAI

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUNUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-65.25%

+60.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.01%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-18.22%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.47%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-9.36%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.01%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и USAI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.09%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUNUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.08%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

12.28%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

15.79%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

20.56%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

27.31%

-24.35%

Сравнение комиссий GMUN и USAI

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и USAI

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности USAI в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.17%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GMUN and USAI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.08%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs USAI's -65.25%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.07% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.07% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.12% for GMUN.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while USAI is Energy Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.75% for USAI.

GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор