Сравнение GMUN с USAI
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 24.01%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 25.70% | 0.69% | 43.99% | 12.40% |
Correlation
The correlation between GMUN and USAI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between GMUN and USAI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. USAI — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USAI
Сравнение GMUN c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и USAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и USAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.20% | — |
Сравнение комиссий GMUN и USAI
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и USAI
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.09% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and USAI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.87% for GMUN.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while USAI is Energy Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.75% for USAI.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор