Сравнение GMUEX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMUEX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и FGINX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
GMUEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
GMUEX
FGINX
Сравнение GMUEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.47 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.55 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.90 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и FGINX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и FGINX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -54.80% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.56% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -16.21% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -37.37% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.46% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -9.74% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и FGINX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.24% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.01% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.22% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 14.88% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.04% | +2.41% |