PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

GMUB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и ZTAX

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GBILGMUB с GPIQGMUB с GPIX
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий GMUB и ZTAX

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.21

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.49

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.52

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

1.39

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.21

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.22

+1.08

Корреляция

Корреляция между GMUB и ZTAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и ZTAX

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и ZTAX

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-15.33%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.47%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-5.92%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.87%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.92%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и ZTAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

9.47%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

24.05%

-22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

25.93%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

27.25%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

27.25%

-23.86%