PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

GMUB и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и HYMB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GBILGMUB с GPIQGMUB с GPIX
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий GMUB и HYMB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.61

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.71

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

1.74

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.44

+0.86

Корреляция

Корреляция между GMUB и HYMB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и HYMB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и HYMB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-29.57%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-5.07%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.57%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.84%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.06%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и HYMB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.21%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.95%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.95%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

6.63%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

11.34%

-7.95%