Сравнение GMUB с GVIP
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GMUB is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, GMUB returned 7.39% vs 37.39% for GVIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 5.99% | 1.08% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.92% | 25.27% | 14.40% |
Correlation
The correlation between GMUB and GVIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between GMUB and GVIP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GMUB
GVIP
Сравнение GMUB c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.75 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 11.96 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и GVIP
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -37.09% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -13.67% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -7.59% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.14% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 0.78%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.27% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 14.48% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 18.13% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 21.29% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 21.64% | -18.34% |
Сравнение комиссий GMUB и GVIP
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и GVIP
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности GVIP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and GVIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GMUB (0.78%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs GVIP's -37.09%.
On 1-year performance, GVIP leads with 37.39% vs 7.39% for GMUB. On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GMUB has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 37.39% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.29% for GVIP.
GMUB is categorized as Municipal Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.45% for GVIP.
GMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор