PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GVIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GMUB и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GVIP

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с GPIXGMUB с GSLCGMUB с IBMMGMUB с OVMGMUB с SCMB
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GMUB и GVIP

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.60

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.35

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.72

+0.58

Корреляция

Корреляция между GMUB и GVIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GVIP

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GVIP в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GVIP

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-37.09%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-13.67%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-8.63%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-7.71%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.51%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

8.50%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

14.60%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

23.35%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

21.18%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

21.68%

-18.29%