PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с SPLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

GMOV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и SPLV

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.86%14.81%-1.27%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.

GMOV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.39%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.27%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с CSTKGMOV с GCOWGMOV с JQUA
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий GMOV и SPLV

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

GMOV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.08

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.19

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.12

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

0.37

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между GMOV и SPLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и SPLV

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPLV в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и SPLV

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-36.26%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.09%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.39%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.54%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и SPLV

GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.26% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.23%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.85%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.70%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

12.43%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.35%

+0.11%