PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOV (GMO U.S. Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 1.57% for SPLV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

GMOV

1 день
1.06%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.96%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOV и SPLV

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		11.41%14.81%-1.27%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%-1.54%

Correlation

The correlation between GMOV and SPLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between GMOV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с DHLXGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с ZVC.TOGMOV с CSTKGMOV с ELCV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

GMOV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.16

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
0.29

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.21

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

0.51

+15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.16

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GMOV и SPLV

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-36.26%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.41%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.55%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и SPLV

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.17%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.82%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

9.83%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.46%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.36%

-0.42%

Сравнение комиссий GMOV и SPLV

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и SPLV

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.00%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

GMOV and SPLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to GMOV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 1.57% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.00% for GMOV.

GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.25% for SPLV.

GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор