Сравнение GMOV с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
GMOV и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOV и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOV и JQUA
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
GMOV vs. JQUA — Ранг доходности на риск
GMOV
JQUA
Сравнение GMOV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.60 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.98 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.40 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMOV и JQUA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и JQUA
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и JQUA
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -32.92% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.55% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.57% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.23% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.36% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и JQUA
Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.42% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 8.57% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.71% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.61% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.10% | -2.61% |