Сравнение GMOV с JQUA
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 26.19% vs 21.94% for JQUA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOV показывает доходность 14.29%, а JQUA немного выше – 14.76%.
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 14.81% | -1.63% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 14.76% | 11.69% | 1.55% |
Correlation
The correlation between GMOV and JQUA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GMOV and JQUA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. JQUA — Ранг доходности на риск
GMOV
JQUA
Сравнение GMOV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.09 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 12.63 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и JQUA
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -32.92% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.13% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.12% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.74% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и JQUA
GMO U.S. Value ETF (GMOV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.77% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.56% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.99% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.74% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.96% | -3.21% |
Сравнение комиссий GMOV и JQUA
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и JQUA
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности JQUA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.08% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and JQUA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOV has higher volatility (3.77%) compared to JQUA (3.73%). In terms of maximum drawdown, GMOV dropped -16.71% vs JQUA's -32.92%.
On 1-year performance, GMOV leads with 26.19% vs 21.94% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 26.19% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
GMOV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.08% for JQUA.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: GMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.12% for JQUA.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор