Сравнение GMOV с IBCK.DE
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while IBCK.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 11.19% for IBCK.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и IBCK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMOV торгуется в USD, в то время как IBCK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью 3.81%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCK.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам GMOV и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 14.81% | -1.27% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 3.81% | 12.11% | -2.01% |
Correlation
The correlation between GMOV and IBCK.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
GMOV
IBCK.DE
Сравнение GMOV c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | IBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 1.79 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 7.04 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.34 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и IBCK.DE
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и IBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -33.60% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.42% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.23% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.63% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и IBCK.DE
GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.05% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 5.95% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 8.55% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.84% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.15% | +0.79% |
Сравнение комиссий GMOV и IBCK.DE
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и IBCK.DE
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and IBCK.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBCK.DE is S&P 500. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while IBCK.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.20% for IBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и IBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор