PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с GMOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Value ETF (GMOI).

GMOV и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и GMOI

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 8.93%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с CSTKGMOV с GCOWGMOV с JQUA
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE

Сравнение комиссий GMOV и GMOI

GMOV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

GMOI
GMO International Value ETF
GMOV
GMO U.S. Value ETF

Доходность на риск

GMOV vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.49

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.29

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.57

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

16.87

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GMOI равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.49

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.17

-1.43

Корреляция

Корреляция между GMOV и GMOI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и GMOI

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GMOI в 2.51%

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и GMOI

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и GMOI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-14.67%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-9.37%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.79%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.76%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.43%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и GMOI

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.75%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.76%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.55%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.75%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.75%

-0.26%